در بازار سرمایه نمادهای متفاوتی وجود دارد که هرکس با توجه به علم و تجربه‌ای که دارد، مقداری سهام از نمادها را خریداری می‌کند. ازآنجایی‌که هدف اصلی سرمایه‌گذاری، کسب سود است؛ هرکس روش خاصی را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کند. یکی از روش‌های کسب سود در بازار سرمایه استفاده از فیلترهای نوسان گیری بورس است.
روش‌ها و استراتژی‌های انتخابی برای کسب سود کاملاً مطابق با روش معامله‌گری فرد مورداستفاده قرار می‌گیرد. بهتر است افراد برای سود بیشتر نمادی را انتخاب کند که عملکرد آن مطابق با روش معامله‌گری آن‌ها است. اگر نماد مناسب انتخاب شود فیلترهای بورسی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند، چون مطابق عملکرد فرد در معاملات طراحی شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا این فیلترها را بیشتر بشناسیم.
سرفصل‌های این مقاله
۱ فیلترهای نوسان گیری بورس چیست؟۱.۱ فیلترنویسی۱.۲ چگونه از فیلترهای بورس استفاده کنیم؟۱.۲.۱ انتخاب یک فیلتر کاربردی۱.۳ مزیت های فیلتر نویسی در بورس۲ معرفی فیلترهای نوسان گیری بورس۲.۱ صف خرید۲.۲ سیگنال فروش۲.۳ ورود و خروج افراد حقیقی۲.۴ خرید حقیقی۲.۵ فروش حقیقی۲.۶ بازار فردا۲.۷ تغییر صف فروش به صف خرید۲.۸ حجم خرید ۴ برابری۲.۹ چکش سبز یا مرد به دار آویخته۲.۱۰ چکش وارونه۲.۱۱ شکار حجم مبنای کم۲.۱۲ کشیدن رنج مثبت۲.۱۳ پول هوشمند۲.۱۴ افت قیمت بعد از یک روند شارپ۲.۱۵ خریدارانی قدرتمند۲.۱۶ خریدی امن۲.۱۷ رنج مثبت و منفی۲.۱۸ تغییر روند از نزولی به صعودی۲.۱۹ خرید دسته جمعی۲.۲۰ افزایش حجم سهم۲.۲۱ کف قیمتی نمادها۲.۲۲ قدرت خریداران ۵ برابر فروشندگان۲.۲۳ شناخت آستانه صف خرید۲.۲۴ الگوی ساعت۲.۲۵ RSI زیر ۳۰۲.۲۶ کندل دوجی سنجاقک۲.۲۷ کندل دوجی صلیب۲.۲۸ فیلتر آینده دار۲.۲۹ خرید حقوقی بیشتر از خرید حقیقی۲.۳۰ افزایش تعداد معاملات۲.۳۱ فشار فروش حقیقی۲.۳۲ RSI بالای ۸۰ و پایین ۲۰۲.۳۳ صف خرید کم حجم۲.۳۳.۱ سخن آخرفیلترهای نوسان گیری بورس چیست؟
عملکرد این فیلترها در بورس به صورتی است که مطابق با خواسته شما نمادها را فیلتر و جداسازی می‌کند و نتیجه را نمایش می‌دهد. مزیت استفاده از این فیلترها این است که با استفاده از آن‌ها می‌توانید در مدت‌زمان کمتر نمادهای موردنظرتان را برای خریدوفروش پیدا کنید. این روش به شما کمک می‌کند به‌جای اینکه خودتان نمادها را یکی‌یکی چک کنید، دستور برنامه‌نویسی شده این کار را با سرعت بیشتری برایتان انجام دهد.
ازآنجایی‌که فیلترهای برنامه‌نویسی باید مطابق نظر و سلیقه فرد در جهت سود بیشتر عمل کند، پس به تعداد روش‌های معامله‌گری افراد، می‌توان فیلترهای بورسی به زبان
فیلترنویسی
روش فیلتر نویسی بدین‌صورت است که مرحله‌به‌مرحله دستورات موردنظرتان را به‌صورت کد به سیستم خواهید داد، اما قرار نیست هرکس هر فیلتری را که نیاز دارد بنویسد.
اگر شما فیلتر خاصی را می‌شناسید که به شما در کارتان کمک می‌کند فقط کافی است از آن استفاده کنید و لازم نیست خط به خط کدهای نوشته‌شده آن فیلتر را بشناسید.
این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بازار سرمایه هستند و نباید به‌تنهایی معیاری برای انتخاب نماد و خریدوفروش آن باشند. همیشه برای انتخاب نماد از چندین روش برای سنجش صحت انتخابتان استفاده کنید.
چگونه از فیلترهای بورس استفاده کنیم؟
اگر برای بار اول است که می‌خواهید از این فیلترها استفاده کنید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
۱. در ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید.
۲. در گزینه‌های بالا سمت چپ، دیده‌بان بازار را پیداکرده و روی آن کلیک کنید.
۳.پس از آن در گزینه‌های بالا وسط صفحه، تنظیمات را انتخاب کنید.
۴. در پنجره بازشده اطلاعات را مطابق توضیحات زیر وارد کنید.
نحوه نمایش دیده‌بان بازار: نمادهای معامله‌شده
بازار انتخابی برای نمایش: بورس و فرا بورس
گروه‌بندی گروه‌های صنعت: بله
چرخش خودکار: خیر
نحوه نمایش اعداد بزرگ: نمایش M (میلیون) B (میلیارد)
نوع اوراق: سهام، فرابورس-بازار پایه، تسهیلات مسکن، حق تقدم، اوراق بدهی، اختیار معامله، آتی، صندوق سرمایه‌گذاری، بورس کالا
اطلاعات تکمیلی: حقیقی و حقوقی، آمارهای کلیدی، تاریخچه قیمت‌ها
۵. شما تنظیمات اولیه را برای فیلتر نویسی انجام داده‌اید. در مرحله بعد به سراغ فیلترهای مدنظرتان رفته آن‌ها را کپی کنید و مراحل زیر را ادامه دهید.
۶. مطابق مراحل قبل به دیده‌بان بازار رفته و در بالای صفحه وسط روی بخش فیلتر کلیک کنید.
۷. در صفحه سفیدرنگ بازشده فیلتر را paste کرده و روی ثبت کلیک کنید که فیلتر کار خود را شروع کند.
انتخاب یک فیلتر کاربردی
هیچ نمادی برای مدت طولی عملکردی یکسان نخواهد داشت، پس فیلتری عملکرد مناسب دارد که بازه زمانی ۱ تا ۳ روز را شامل شود.
مزیت های فیلتر نویسی در بورس
اکثر افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند به کاربردی بودن فیلترها اذعان دارند. در زیر تعدادی از مزیت‌های فیلترهای نوسان گیری بورس را ذکر کرده‌ایم:
جمع‌بندی و سرعت بخشی در هر دو روش تکنیکال و بنیادی امکان رصد کردن بازار به روش‌های مختلف و صرف زمان کمتر امکان سفارشی کردن نمادها و دسته‌بندی آن‌ها امکان ترکیب اطلاعات دو روش تکنیکال و بنیادی ساده بودن یادگیری فیلتر نویسی سرعت در اجرا و سرعت بخشی به عملکرد فرد امکان استفاده از آن در محیط بر خط سایت بورس و عدم نیاز به نصب نرم‌افزار اضافیمعرفی فیلترهای نوسان گیری بورس
در زیر تعدادی از فیلترهای پرکاربرد و مناسب بازار سرمایه را به تفکیک به همراه کد برنامه‌نویسی آن‌ها آورده‌ایم.
صف خرید
اگر می‌خواهید بدانید که در حال حاضر چه نمادهایی در صف خرید هستند یا بعد از ساعت بازار صف خرید شده‌اند. فیلتر صف خرید را استفاده کنید. البته گاهی اوقات هم روش معامله‌گری افراد، ورود به صف خرید است. پیشنهاد ما این است که هیچ‌گاه وارد صف خرید نشوید، اما اگر قصد این کار را دارید بهتر است حجم معاملاتی سهام را چک کرده و درصورتی‌که از ۲ برابر حجم ماهیانه بیشتر بود، سهام را با پیش‌بینی نوسان ۱۰ درصدی خریداری کنید.
(pl)== (tmax) (zo1) !=0سیگنال فروش
این فیلتر قدرتمند به شما اطلاع می‌دهد که چه نمادهایی در صف فروش قرار دارند. به‌طورمعمول نتایجی که این فیلتر نشان می‌دهد شامل سهم‌های منفی یا دارای صف فروش است، اما گاهی برخی نمادهایی که قصد ریزش و تبدیل‌شدن به صف فروش را دارند نیز نشان می‌دهد.
(qd1)+(qd2)+(qd3)3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فروش حقیقی
(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI
بازار فردا
یکی از دغدغه‌های اکثر فعالان بازار این است که در شروع روز معاملاتی آینده به سراغ چه سهمی روند یا چه سهمی را بفروشند. فیلتر طلایی بورس فیلتر ” بازار فردا” است.
با استفاده از این فیلتر شما می‌توانید، بسنجید که کدام نماد با احتمال بیشتری در روز معاملاتی آینده وارد صف خرید خواهد شد. عملکرد این فیلتر بر اساس یک ساعت آخر روز معاملاتی قبل است. یک ساعت آخر بازار تأثیر بسزایی در بازار فردا دارد.
البته می‌توانید این فیلتر را در یک ساعت آخر معاملاتی استفاده کنید سپس سهام موردنظر را بخرید و فردا در قیمت بالاتر به فروش برسانید.
(tno)>50 (tvol)>(bvol) (bvol)=(pcp)+1.5 (eps)>0
تغییر صف فروش به صف خرید
سهم‌هایی که به‌صورت ناگهانی از صف فروش به صف خرید می‌روند، بسیار شک‌برانگیز هستند، چراکه این احتمال وجود دارد که صف فروش آن‌ها به عمد ایجادشده باشد. فیلتر زیر شامل کد دستوری است که سهم‌هایی را که از صف فروش به صف خرید رفته‌اند نشان می‌دهد.
(pmin) ==(tmin)
(pl) ==(tmax)
حجم خرید ۴ برابری
این فیلتر حجم خرید ۴ برابری را به نسبت حجم فروش پیدا می‌کند. این فیلتر برای نوسان گیران روزانه بسیار کارآمد است. در این‌گونه موارد غالباً قیمت معامله آخر از قیمت پایانی کمتر خواهد بود.
((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) (pl) (Math.abs((pl)-(pf)))
(pl) != (pf)
چکش وارونه
بدنه چکش وارونه همان‌طور که از اسمش پیداست بدنه‌ای در پایین و سایه‌ای بلند دارد. این کندل نمایانگر این است که روند نزولی به انتهای خود نزدیک است. اگر چکش وارونه سفیدرنگ بود از قدرت بیشتری برخوردار است. یکی از زمان‌های مناسب برای ورود به معامله در زمان چکش وارونه سفید خواهد بود. این فیلتر چنین نمادهایی را به شما معرفی می‌کند.
(pf)1.02*(pmin)
شکار حجم مبنای کم
سهم‌هایی که حجم‌مبنای کمی دارند، با اندکی تزریق پول توانایی حرکت پیدا می‌کنند. پس این سهم‌ها انتخاب‌های مناسبی برای نوسان گیری به‌حساب می‌آیند. با استفاده از این فیلتر شما می‌توانید سهم‌هایی با حجم‌مبنا کم را پیدا کنید.
((pf)>=1.02*(py)) ((pc)>=(py)) (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) (bvol)0.5
کشیدن رنج مثبت
نمادهایی که در صف فروش بوده‌اند و صف آن‌ها جمع شده است، اگر تغییر روند دهند و به سمت مثبت بروند به‌اصطلاح به آن رنج مثبت کشیدن گفته می‌شود. زمانی که نماد به سمت صعودی شدن می‌رود، زمان مناسبی برای ورود و خرید سهم است. این فیلتر این‌چنین سهم‌ها را نشان می‌دهد.
(tmin)== (pmin)
(plp) >= 1
پول هوشمند
زمانی که حجم معاملات یک سهم به‌صورت چشم‌گیری بالا می‌رود، احتمال فعالیت‌های قابل‌توجه در سهم دور از انتظار نیست. این فیلتر یکی از بهترین فیلترهای رایگان است، چراکه می‌تواند افزایش حجم معاملات نسبت به‌روزهای قبل را نمایان کند و این به آن معنی است که پولی هوشمند وارد سهم موردنظر شده است. کد دستوری این فیلتر در زیر آمده است.
true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n [ih][1].PClosing [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 1.5 * ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
افت قیمت بعد از یک روند شارپ
عملکرد این فیلتر به نحوی است که نمادی را معرفی می‌کند که بعد از دو الی سه روز روند شارپ صعودی ناگهان در ساعات اولیه آغاز معاملات در روز سوم با افت قیمت مواجه شود و سهامداران سهم خود را بفروشند. دقیقاً در این زمان باید سهام را خرید، چراکه قیمت لحظه‌ای منفی و شاید قیمت پایانی بالای ۳ درصد باشد. کد برنامه‌نویسی این سهم به شرح زیر است.
((pc)-(pl))/(pc) > .03 (pcp)>3 (tno)>10 (pl)!=(tmin)
خریدارانی قدرتمند
زمانی که ارزش ریالی خریداران یک سهم دو برابر بیشتر از ارزش ریالی فروشندگان همان سهم باشد، خبر از خریدارانی قدرتمند و روند صعودی سهم را می‌دهد. این فیلتر چنین نمادهایی را مشخص می‌کند.
(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))
خریدی امن
فیلتری که به شما معرفی خواهیم کرد نمادهایی را معرفی می‌کنند که آخرین معامله آن‌ها با سود ۳+ یا بیشتر بوده است.
(plp)>=3
رنج مثبت و منفی
بهتر است زمانی که می‌خواهید نمادهایی را پیدا کنید که قیمت تابلوها با قیمت پایانی آن‌ها تفاوت زیادی دارد، از این فیلتر استفاده کنید.
تکنیک استفاده از این فیلتر این است که بعد از تحلیل نمودار سهم‌هایی که فیلتر معرفی می‌کند به سراغ تابلو آن نماد رفته و سهم‌هایی که حجم خوبی خورده‌اند و خریداران قدرتمندی دارد، انتخاب کنید.
(pl)>1.01*(pf) (tno)>10 (pf)>1.01*(py) (pl)!=(tmax)
تغییر روند از نزولی به صعودی
شاید شما هم با توجه به روش معامله‌گری خود بخواهید، سهم‌هایی را پیدا کنید که در زمان آغاز بازار نزولی و در اواسط روز تغییر روند داده و صعودی شده‌اند. این فیلتر به شکل زیر است.
(pl)((pmin)+((pf)-(pmin))/4) (plp)10 (pf)>(pmin) (pf)>(py)
خرید دسته جمعی
اگر فکر می‌کنید نماد خاصی طی ۳ روز گذشته توسط جمعیت زیادی خریداری‌شده است، می‌توانید از این فیلتر استفاده کنید.
[ih][0].QTotTran5J > [is5] [ih][1].QTotTran5J > [is5] [ih][2].QTotTran5J > [is5] (pcp) >= 2.7
افزایش حجم سهم
اگر نمادهایی که در حال افزایش تدریجی حجم معادلات خواهند بود، برای شما جالب هستند. این فیلتر طلائی به شما کمک شایانی خواهد کرد. این فیلتر یکی از بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس است.
true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n 5* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
شناخت آستانه صف خرید
یکی از تکنیک‌هایی که شما را در نوسان گیری موفق می‌کند، این است که سهم‌هایی را بخرید که در آستانه صف خرید هستند و در صف با بالاترین قیمت بفروشید. این فیلتر این قابلیت را دارد که چنین نمادهایی را به شما معرفی کند.
دو تکنیک برای استفاده از این فیلتر وجود دارد. اول اینکه بعد از بررسی و مشاهده نمادهای معرفی‌شده توسط فیلتر، سهم‌هایی که نقاط حمایتی قوی دارند انتخاب کرده و بخریم. استراتژی دوم این است که اگر سهم معرفی‌شده در زیر خطوط مقاومت قوی باشد چند روز صبر کنید که این خطوط مقاومت شکسته شده و سپس اقدام به خرید سهم موردنظر کنید.
(pd1) == (tmax) (qd1)>=0.2*(bvol) (qd1)0
(plp)>+4.6 (qd1)>0
الگوی ساعت
اگر قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله جا بماند، الگوی ساعت رخ‌داده است. این الگو نشانه‌ای برای صعودی بودن قیمت سهام مربوطه در روزهای آینده خواهد بود. الگوی ساعت در پایان روز معاملاتی معنا پیدا می‌کند و نشان از رفتارهای مثبت سهم و احتمال صف خرید شدن آن در روز معاملاتی آینده است. فیلتر زیر سهم‌هایی که الگو ساعت در آن‌ها رخ داده را معرفی می‌کند.
(pl)>=1.03*(pc) (plp) 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i (pl) (pmin) (pc) (pl)/(pf) (pf)
فیلتر آینده دار
می‌خواهیم فیلتری را به شما معرفی کنیم که سهم‌های سودآور و آینده دار را به شما نشان می‌دهد. یکی از نشانه‌های سودآور بودن یک سهم خرید بالای حقوقی است. این فیلتر دقیقا روی این نکته تمرکز می‌کند. همچنین برای نوسان گیری و معاملات کوتاه‌مدت نیز انتخاب مناسبی است.
(tno)>400 (bvol)= 5*(bvol)] (ct).Buy_N_Volume>100000 (pe)0
خرید حقوقی بیشتر از خرید حقیقی
خرید سهام توسط حقیقی‌ها می‌تواند یک سیگنال خوب باشد، اما حتماً بعد از بررسی نمودار سهم وارد معامله شوید. فیلتر مد نظر به شرح زیر است.
(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume
افزایش تعداد معاملات
اگر شما هم به دنبال سهم‌هایی هستید که به نسبت روزهای گذشته خود معاملات بیشتری در روز گذشته داشته‌اند، این فیلتر را حتماً امتحان کنید. این ابزار سهم‌هایی را که تعداد معاملاتشان در روز گذشته از تعداد معاملاتشان از سه روز قبل بیشتر بوده است را نشان می‌دهد.
(pc)>(py) [ih][0].ZTotTran>[ih][2].ZTotTran
فشار فروش حقیقی
با استفاده از این فیلتر سهم‌های که در آن حقیقی بیشتر فروخته است را مشاهده خواهید کرد. این فیلترهای نوسان گیری بورس حتماً باید به همراه تحلیل نمودار باشد.
(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
RSI بالای ۸۰ و پایین ۲۰
همان‌طور که گفته شد، RSI یک اندیکاتور مهم است. RSI بالای ۸۰ یعنی منطقه اشباع خرید و RSI زیر ۲۰ یعنی منطقه اشباع فروش پس مطابق با این اطلاعات نماد خود را انتخاب کنید. این هم یکی از فیلترهای نوسان گیری بورس است.
true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i var rec=[ih][len-1-i];
var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;
if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i var rec=[ih][len-1-i];
RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”)
CalculateRSI(14);
(cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi);
if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi
بازیگر نقش شیدا در سریال زخم کاری کیست ؟ 
فیلم/ لحظه واژگونی خودروی بن‌گویر با عبور از چراغ قرمز 
انواع فونت و متن بسم الله الرحمن الرحیم برای بیو اینستا 
زشتی 9 ملکه زیبایی جهان بدون آرایش ! + عکس های قبل و بعد از مسابقه 
تاج عالم 
HPV در دوران بارداری: چه کاری می توان انجام داد؟ 
جملات و متن تبریک روز جهانی خلبان به همسرم و عشقم + عکس نوشته و استوری 
رابطه جنسی زیر دوش آب در حمام با همسر خوب است یا بد؟ 
اسامی داوران مرحله استانی اعلام شد/ داورانی از جنس هنر و تجربه 
حمله مقاومت عراق به یک هدف حیاتی در حیفا 
اولین تصاویر از دو تروریستی که در حمله پهپادی نیروهای امنیتی ایران به هلاکت رسیدند
داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک پول ندارند/ 26 همت بدهی بیمه‌ها 
عکس | قابی دیدنی از بازیگر زن پُرحاشیه در حرم امام رضا(ع) 
رخ ماه 
طلاق روناک یونسی از شوهر دومش ! / خانم بازیگر در کانادا مطلقه شد + عکس شوهران اول و دوم !