تجارت الگوریتمی، ماهیت آن، انواع و نمونه‌هایی از پیاده سازی

تجارت الگوریتمی یا تجارت الگوریتمی یک نوع نسبتاً جدید است، اما به سرعت در حال افزایش محبوبیت در تجارت ابزارهای مالی است. این یک انقلاب واقعی در تجارت ایجاد کرده است زیرا تمام فرآیندها را کاملاً خودکار می کند.

ماهیت تجارت الگوریتمی

ماهیت تجارت الگوریتمی این است که یک الگوریتم کامپیوتری معاملات را طبق یک استراتژی از پیش برنامه ریزی شده بدون دخالت انسان می بندد. فرآیند خرید و فروش ابزارهای مالی خودکار است و بسیار کارآمدتر می شود. الگوریتم ها هم توسط معامله گران خصوصی و هم توسط مؤسسات استفاده می شود. آنها به شما امکان می دهند به طور قابل توجهی سرعت بسته شدن را افزایش دهید و عامل انسانی را کاملاً از بین ببرید.

نکات کلیدی تجارت الگوریتمی:

الگوریتم ها: مدل های ریاضی که تصمیمات معاملاتی را بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده دیکته می کنند.

تجزیه و تحلیل داده ها: استفاده از داده های تاریخی و بازار در زمان واقعی برای اطلاع رسانی استراتژی های الگوریتمی.

پلتفرم‌های اجرایی: پلتفرم‌های معاملاتی با سرعت بالا که اجرای سریع سفارش را فراهم می‌کنند.

مدیریت ریسک: ادغام اقدامات امنیتی برای مدیریت و کاهش خطرات احتمالی.

توسعه الگوریتم

ریاضیدانان، معامله گران و برنامه نویسان روی ایجاد الگوریتم ها کار می کنند. برای نوشتن یک الگوریتم با کیفیت بالا و آزمایش آن در شرایط واقعی بازار، به متخصصان واقعی نیاز دارید. یکی از معتبرترین ارائه دهندگان الگوریتم های معاملاتی Coinfuze است. تحت رهبری او، الگوریتم ATS-250d توسعه یافت که نتایج خوبی را در تجارت ارزهای دیجیتال نشان می دهد. اجازه دهید از مثال او برای بررسی انواع استراتژی های الگوریتمی استفاده کنیم.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

چندین نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی وجود دارد. آنها در شرایط خاص بازار استفاده می شوند. با اعمال استراتژی های مختلف، الگوریتم می تواند در چندین جهت به طور همزمان کار کند، این امر شانس کسب سود را افزایش می دهد. بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از استراتژی ها بیندازیم.

پیروی از روند

هدف این استراتژی شناسایی و سرمایه گذاری بر روی تغییرات مداوم قیمت است. از میانگین های متحرک، خطوط روند و شاخص های حرکت استفاده می کند.

بازگشت به میانگین

این استراتژی برای سود بردن از معکوس شدن روند قیمت ها استفاده می شود.

متکی به شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد با استفاده از شاخص های آماری است.

بازارسازی

شامل نقل قول مداوم قیمت های پیشنهادی و درخواستی با هدف سود بردن از اسپرد پیشنهاد و تقاضا است. به مدیریت ریسک پیچیده و اجرای سریع سفارش نیاز دارد.

آربیتراژ آماری

از ناکارآمدی قیمت گذاری بین ابزارهای مالی مرتبط بهره برداری می کند. شامل تجارت جفت یا سایر روش های آماری برای شناسایی دارایی های نادرست قیمت گذاری شده است.

تجارت با فرکانس بالا

یکی از معروف ترین نمونه های معاملات الگوریتمی، اجرای استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT) است. ماهیت آن انجام تعداد زیادی سفارش با سرعت بسیار بالا است.

انواع استراتژی برای معاملات با فرکانس بالا:

بازارسازی: تامین نقدینگی با ثبت سفارش های کوچک متعدد.

آربیتراژ آماری: شناسایی و بهره برداری از قیمت گذاری اشتباه کوتاه مدت

به عنوان مثال، Virtu Financial، یک شرکت HFT پیشرو است که از الگوریتم‌ها برای تصمیم‌گیری معاملات در بخش دوم استفاده می‌کند و از ناکارآمدی‌های بازار سرمایه‌گذاری می‌کند.

تحقیق در مورد تجارت الگوریتمی

از آنجایی که تجارت الگوریتمی به تازگی ظهور کرده است، بسیاری از نشریات مالی و کارشناسان به طور فعال در حال تحقیق در این زمینه هستند. مطالعات متعددی بر روی تأثیر و پویایی معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی متمرکز شده‌اند. در اینجا نتایج به دست آمده است:

معاملات الگوریتمی می تواند نقدینگی بازار را با محدود کردن اسپردهای پیشنهادی-فروش افزایش دهد.

معاملات الگوریتمی با ترکیب سریع اطلاعات جدید در قیمت دارایی ها، کارایی قیمت را بهبود می بخشد.

برخی از مطالعات این نگرانی را برجسته می کنند که معاملات الگوریتمی ممکن است به افزایش نوسانات بازار کمک کند.

در نتیجه

تجارت الگوریتمی به بخشی جدایی ناپذیر از بازارهای مالی مدرن تبدیل شده است و چشم انداز را از نظر کارایی، سرعت و دسترسی شکل می دهد. درک ماهیت، انواع و نمونه‌های معاملات الگوریتمی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که در محیط پویای بازار امروزی حرکت می‌کنند، حیاتی است.